Súkromné gymnázium Mercury sídli na Zadunajskej ulici v Petržalke v budove bývalej základnej školy, vybudovanej v roku 1928. Je to jedna z mála budov Starej Petržalky, ktorá prežila asanáciu pôvodnej zástavby obytných domov a následnú hromadnú výstavbu panelových domov v dnešnej miestnej časti Dvory. V rokoch 1993-1996 sídlilo na Dolnozemskej ulici.